gestion financière, systèmes d'information
modèles d’évaluation - instruments financiers
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Mardi 5 mai 2009
IMA France organise un petit-déjeuner débat
de 8h00 à 9h45 - accueil à 7h45
au Grand Hôtel - 2 rue Scribe – 75009 Paris
Démystifier les modèles d’évaluation
des instruments financiers
Conférencière :
Cécile Darche
Associée Premium Consulting
La mise en œuvre des normes IFRS nous conduit à utiliser de plus en plus des modèles sophistiqués pour la valorisation à la juste valeur d’un certain nombre d’instruments financiers.
Ces modèles font intervenir un grand nombre de paramètres et reposent sur des bases mathématiques complexes difficiles à appréhender pour le néophyte.
L’objectif de cette conférence est d’une part de présenter les bases des modèles financiers, et, d’autre part, de démystifier leur vocabulaire un peu obscur (
beta, gamma, delta
…), en mettant l’accent notamment sur l’importance relative des différents paramètres entrant en jeu, selon une approche pédagogique illustrée par des exemples concrets.
Après avoir introduit les principales notions de modélisation financière, la conférencière passera en revue les modèles d’évaluation les plus utilisés à savoir :
•
modèle de marché, CAPM, dividend discount model, pour valoriser les actions ;
•
Black and Scholes, modèle binomial, méthode de Monte Carlo, pour valoriser les autres instruments financiers.
Cécile DARCHE est associée fondateur de PREMIUM CONSULTING où elle est responsable des missions d’actuariat.
